Домой option.ru / Индекс волатильности VIX подрос до 25%.
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Низкие комиссионные

Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).
Заданное соотношение риск-доход

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

05.05.2010

Индекс волатильности VIX подрос до 25%.

Участники торгов на российских площадках сегодня с утра предпринимали попытки поднять котировки от вчерашних минимумов. Однако эти попытки не у всех увенчались успехом. К 16.00 по мск ситуация на рынке акций обстоит следующим образом – большинство его представителей находятся ниже отметки ноль. Удерживаться наплаву удается нефтегазовому сектору: Газпром +0,04%. Сургутнефтегаз +0,55%, ЛЙКОЛ +1,03% благодаря закрытию реестров акционеров. По индексу РТС и ММВБ наблюдаем просадку в 0,85% и 0,10% соответственно. На первый дополнительное давление оказывает ослабление российского рубля по отношению к доллару. 
 
На срочной секции РТС также наблюдаем разнонаправленное движение по фьючерсным контрактам, но большинство на стороне «красных». Базис между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом составляет -28 п. Наблюдается снижение в отношениях открытых позиций в опционах на фьючерс на акции Газпром. Инвесторы наращивают позиции по call-опционам. Особой популярностью пользуются call-опционы со страйком 20000 п.
 
GZM0


В целом же котировки ходят то верх, то вниз под действием настроений на глобальных рынках, где царит умеренный негатив: ведущие европейские индексы теряют в среднем полпроцента в весе, фьючерсы на американские индексы просели  на две-три десятых процента, нефть откатывается на полтора процента.
На сегодняшний день нерешенный греческий вопрос стоит на первом месте и любые выходящие новости на эту тему отражаются как на международном валютном рынке, так и на остальных площадках. В связи с чем, наблюдаем рост неопределенности на рынках, о чем свидетельствует и индекс ожидаемой волатильности VIX, рассчитываемый исходя из цен опционов на индекс S&P 500. Он подрос до уровней в 25%. 

Причины для роста отсутствуют, поэтому в ближайшие дни котировки будут либо консолидироваться на достигнутых уровнях, либо уходить ниже – им есть еще куда опуститься.
Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Гребенщикова Елена
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
© 2005-2022, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,